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上海期货交易所商品期货期权仿真交易规则

文章出处:mokuge.com人气:发表时间:2018-02-12 【

  第六十二条 交易所可以根据期货公司会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

  信用系数: 以期货公司会员净资产3000万元为底数(此时信用系数为0),在此基础上,每增加500万元净资产,则信用系数相应增加0.1,信用系数最大值不得超过2。

  业务系数:期货公司会员业务系数暂定为五档。以年交易金额80亿元为底数(此时业务系数为0),在此基础上,期货公司会员年交易金额达到规定水平,则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过1(见下表)。

  期货公司会员应当在当年3月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件(会计师事务所审计报告)。交易所统计上年1月1日至12月31日期货公司会员的交易量,核定持仓限额后于当年3月20日前通知期货公司会员,并予公布; 该持仓限额适用于其当年3月21日起至次年3月20日止期间(含起、止日)的各品种期货合约的交易。

  第六十四条 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料无效的,则均以基数水平论。

  第六十六条 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的会员或客户,交易所可以按有关规定执行强行平仓。

  一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,其持仓量合计超出持仓限额的,交易所可以指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

  第六十七条 期货公司会员名下全部客户持仓之和超过该会员的持仓限额的,期货公司会员原则上应当按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例,由该会员监督其有关客户在规定的时间内完成减仓; 应当减仓而未减仓的,交易所可以按有关规定执行强行平仓。

  第六十八条 交易所实行大户报告制度。当会员或者客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额80%以上(含本数)时,会员或客户应当向交易所报告其资金情况、头寸情况,客户应当通过期货公司会员报告。交易所可以根据市场风险状况,制定并调整持仓报告标准。

  第六十九条 会员和客户的持仓,达到交易所报告界限的,会员和客户应当主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告,交易所将通知有关会员。

  (一)填写完整的《期货公司会员大户报告表》,内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓保证金、可动用资金、持仓客户数量、预报交割数量、申请交割数量;

  (三)其持仓量前五名客户的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据;

  第七十一条 达到交易所报告界限的非期货公司会员应当向交易所提供下列材料:

  (一)填写完整的《非期货公司会员大户报告表》,内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量;

  (一)填写完整的《客户大户报告表》,内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等;

  第七十三条 期货公司会员应当对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审,然后转交交易所。期货公司会员应当保证客户所提供的材料的真实性。

  第七十五条 客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码,各交易编码持有头寸数额合计达到报告界限,由交易所指定并通知有关期货公司会员,负责报送该客户应当报告情况的有关材料。

  第七十六条 为控制市场风险,交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时,交易所对其有关持仓实行平仓的一种强制措施。

  第七十七条 当会员、客户出现下列情况之一时,交易所对其持仓实行强行平仓:

  强行平仓先由会员自己执行,时限除交易所特别规定外,一律为开市后第一节交易时间内。若时限内会员未执行完毕,则由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的,在保证金补足前,禁止相关会员的开仓交易。

  1、属第七十七条第(一)项、第(二)项的强行平仓,其需要强行平仓头寸由会员单位自行确定,只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

  2、属第七十七条第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的强行平仓,其需要强行平仓头寸由交易所确定。

  1、属第七十七条第(一)项的强行平仓: 其需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值,首先期权空头、再期货头寸、最后期权多头的原则; 并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序,先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约; 再按该会员所有客户该合约的净持仓亏损由大到小确定,具体如下:

  (1)若期货合约以及期权合约没有或者没有全部出现涨跌停板行情时,对其需要强行平仓的头寸由交易所按上一交易日闭市后各期货合约与期权合约持仓量由大到小顺序,先选择持仓量大的且没有涨跌停板的期货合约,再选择该期货合约对应的持仓量大的且没有涨跌停板的期权合约空头强行平仓,再按该会员所有投资者在该期权合约净持仓亏损由大到小确定。如果当持仓量最大的期权合约空头全部平仓或因流动性不足而无法继续平仓时,会员结算准备金余额仍小于零的,则按上述期权合约空头强行平仓顺序继续对期权合约空头进行平仓。

  (2)若该期货合约对应的所有期权合约空头全部平仓或因流动性不足而无法继续平仓时,会员结算准备金余额仍小于零的,则按该会员所有客户该期货合约的净持仓亏损由大到小顺序继续对该期货合约进行平仓。

  (3)若该期货合约全部平仓或因流动性不足而无法继续平仓时,会员结算准备金余额仍小于零的,则选择持仓量次大的且没有涨跌停板的期货合约,同样按上述办法依次对期权合约空头与期货合约平仓。

  (4)若所有期货合约全部平仓或因流动性不足而无法继续平仓时,会员结算准备金余额仍小于零的,则按照市场上期权合约持仓量从大到小的顺序,对期权合约多头平仓。

  (5)若多个会员需要强行平仓的,按追加保证金由大到小的顺序,先平需要追加保证金大的会员。

  2、属第七十七条第(二)项的强行平仓: 若系一个会员超仓,秒速飞艇官方开奖:其需强行平仓头寸由交易所按会员超仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量; 若系多个会员超仓,其需强行平仓头寸按会员超仓数量由大到小顺序,先选择超仓数量大的会员作为强行平仓的对象,并按照首先期权多头、再期货头寸、最后期权空头的原则; 若系客户超仓,则对该客户的超仓头寸进行强行平仓。秒速飞艇:若系会员和客户同时超仓,则先对超仓的客户进行平仓,再按会员超仓的方法平仓。

  3、属第七十七条第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的强行平仓,强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

  若会员同时满足第七十七条第(一)项、第(二)项情况,交易所先按第(二)项情况确定强行平仓头寸,再按第(一)项情况确定强行平仓头寸。

  (一)通知。交易所以“强行平仓通知书”(以下简称通知书)的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外,随当日结算数据发送,有关会员可以通过会员服务系统获得。

  1、开市后,有关会员应当首先自行平仓,直至达到平仓要求。执行结果由交易所审核;

  2、超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的,剩余部分由交易所直接执行强行平仓;

  第八十一条 因受价格涨跌停板限制或其他市场原因制约而无法在规定时限内完成全部强行平仓的,其剩余持仓头寸可以顺延至下一交易日继续平仓,仍按第七十五条原则执行,直至平仓完毕。

  第八十二条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的,交易所根据结算结果,对该会员作出相应的处理。

  第八十三条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,有关持仓的强行平仓只能延时完成的,而因此发生的亏损,仍由直接责任人承担; 未能完成平仓的,该持仓持有者应当继续对此承担持仓责任或交割义务。

  第八十四条 由会员单位执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人; 由交易所执行的强行平仓产生的盈利按国家有关规定执行; 因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。

  直接责任人是客户的,强行平仓后发生的亏损,由该客户开户所在期货公司会员先行承担后,自行向该客户追索。

  第八十五条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时,可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和化解风险。

  第八十六条 出现下列情形之一的,交易所可以约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险,或要求会员或客户报告情况:

  (一)交易所发出书面通知,约见指定的会员高管人员或客户谈话。客户应当由会员指定人员陪同;

  (二)交易所安排谈话提醒时,应当将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员;

  (三)谈话对象确因特殊情况不能参加的,应当事先报告交易所,经交易所同意后可以书面委托有关人员代理;

  交易所要求会员或客户报告情况的,有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。

  第八十七条 通过情况报告和谈话,发现会员或客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的,交易所可以对会员或客户发出书面的“风险警示函”。

  第八十八条 发生下列情形之一的,交易所可以在指定的有关媒体上对有关会员和客户进行公开谴责:

  交易所对相关会员或客户进行公开谴责的同时,对其违规行为,按《上海期货交易所违规处理办法》有关规定处理。

  第八十九条 发生下列情形之一的,交易所可以发出风险警示公告,向全体会员和客户警示风险:

关键字: 商品期货仿真交易
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